-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
TinaJ/ProjektMZR
Folders and files
| Name | Name | Last commit message | Last commit date | |
|---|---|---|---|---|
Repository files navigation
Projekt pri predmetu matematika z računalnikom Naslov: Verjetnost prekomernega prileganja Avtor: Tina Janša Mentor: Rok Erman #################### DATA: V datoteki S&P500.txt so podatki, katera podjetja so v indeksu S&P 500 vir Wikipedija: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_S%26P_500_companies [9.11.2013] V datoteki SP500.rda so podatki za cene delnic vseh 500 podjetij v indeksu S&P 500 od 1.1.2000 do 1.11.2013 V datoteki SP.rda so podatki za ceno indeksa S&P 500 od 1.1.2000 do 1.11.2013 V datoteki podatki.rda so obdelani podatki: samo close vrednosti za delnice, ki obstajajo dovolj dolgo in nimajo več kot 3 NA zapored ostale manjkajoče vrednosti so linearno interpolirane Postopek obdelave podatkov je v datoteki obdelavaPodatkov.R ###################### strategije.R V tej datoteki so funkcije za nekaj trgovalnih strategij: SMA, RSI, Buy&Hold, Bollinger, Random v vseh strategijah samo kupujem, nič ne prodajam kot rezultat strategije, vrnem dnevne vrednosti: če je pogoj, da kupiš delnico, je vrednost close tistega dne / close prejšnjega dne * vrednost prejšnjega dne če ne kupiš delnice, je vrednost enaka vrednsoti prejšnjega dne pri buy & hold je vrednost vedno taka kot, če bi kupil 1. SMA = Simple Moving Average strategija: če je close prejšnjega dne nad SMA prejšnjega dne, kupi, (če je pod, prodaj) SMAstrategy(close, SMAn, n, zacetek=1, budget = 1000) close = vektor close cen SMAn = vektor moving averages izračunanih na n podatkih zacetek = dan s katerim začnem trgovati (kateri element v vektorju close je prvi) n = dolžina na katerih je izračunan moving average budget = znesek, ki ga vložimo v dani papir 2. RSI = Relative Strength Index strategija: če je RSI prejšnjega dne pod 30, kupi, če je nad 70, prodaj RSI = 100 + 100/(1 + RS) RS = Relative Strength = Average Gain / Average Loss First Average Gain = Sum of Gains over the past n periods / n First Average Loss = Sum of Losses over the past n periods / n Average Gain = [(previous Average Gain) x (n-1) + current Gain] / n Average Loss = [(previous Average Loss) x (n-1) + current Loss] / n RSIstrategy(close, RSIn, n, zacetek = 1, budget = 1000) close = vektor close cen RSIn = RSI indeks izračunan na dolžini n zacetek = dan s katerim začnem trgovati (kateri element v vektorju close je prvi) n = dolžina na kateri računam povprečno izgubo/dobiček budget = znesek, ki ga vložimo v dani papir 3. Buy & Hold strategija: na začetku kupiš delnico in potem jo imaš vrednosti računaš, kot če bi jo vsak dan kupil BuyHoldStrategy(close, zacetek = 1, budget = 1000) close = vektor close cen zacetek = dan s katerim začnem trgovati (kateri element v vektorju close je prvi) budget = znesek, ki ga vložimo v dani papir 4. Bollinger strategija: če je close prejšnjega dne pod spodnjim pasom prejšnjega dne, kupi, (če je nad zgornjim pasom prejšnjega dne, prodaj) spodnji pas = SMA - STD * faktor zgornji pas = SMA + STD * faktor STD = stadnardna deviacija na n podatkih BollingerStrategy(close, upBand, lowBand, n, zacetek = 1, budget = 1000) close = vektor close cen upBand = zgornji pas bollinger indeksa izračunanega na n podatkih lowBand = spodnji pas bollinger indeksa izračunanega na n podatkih zacetek = dan s katerim začnem trgovati (kateri element v vektorju close je prvi) n = dolžina na kateri računam povprečno izgubo/dobiček budget = znesek, ki ga vložimo v dani papir 5. Random strategija: slučajno izberi ali kupiš, prodaš ali nič ne narediš randomStrategy(close, zacetek = 1, budget = 1000) close = vektor close cen zacetek = dan s katerim začnem trgovati (kateri element v vektorju close je prvi) budget = znesek, ki ga vložimo v dani papir ######################### uporabaStrategij.R na delnicah, ki so v indeksu S&P 500, oz. na podatkih, ki jih imam v datoteki prodatki.rda uporabim naslednje strategije: SMA5, 25, 50, 150 RSI2, 14 Buy&Hold Bollinger za n = 20 in faktor = 2 Random za vsako strategijo izračunam dnevne vrednosti za vsako delnico začnem trgovati pri dnevu 150, ker imam SMA150, kjer je prvih 150 vrednosti enako NA vsaki delnici na začetku namenim enak delež v portfelju izračunam dnevne vrednosti celotnega portfelja za vsako strategijo (vsota dnevnih vrednosti za vsako delnico pri posamezni strategiji) te vsote združim v matriko izračunam stopnjo donosa portfelja za vsako strategijo (današnja vrednost / včerajšnja vrednost) izračunam donos portfelja za vsako strategijo (stopnja donosa - 1 oz. (današnja vrednost - včerajšnja vrednost) / včerajšnja vrednost) odstranim prvih 150 vrstic, ki so NA (ker je začetek 150) ############################ CSCV.R ######################### uporabaCSCV.R ####################### analizaCSCV.R ########################## holdOut.R
About
Projekt pri predmetu matematika z računalnikom
Resources
Stars
Watchers
Forks
Releases
No releases published
Packages 0
No packages published