计算ISKEW所用到的SHIBOR和期权价格完全来自tushare
关于期权价格
- 首先筛选出剩余期限大于7天的合于
- 应该根据期权是否成交，基于特定规则从买价和卖价中推算期权价格。由于数据限制直接用tushare提供的期权收盘价作为代替。
关于公式中的变量（从CBOE skew index白皮书抄来的）
注1：次近月偏度算法与近月偏度算法一致
注2：当近月合约剩余期限大于30天时，直接用近月偏度计算ISKEW
用该程序算出来的ISKEW和中信期货某篇研报的计算结果相比在趋势上比较一致，数值上有所差异。
（然鹅和东海证券的结果不太一样）
- 我算的
- 中信期货研报
- 东海证券研报
- 我算的偏度风险溢价
jupyter notebook内还对偏度风险溢价做了一些统计检验，偏度风险溢价显著为正，且与上证50ETF收益率同期回归后发现回归系数显著为正，还是有点东西的。