迅投MiniQMT全推行情记录
- 将底层的tick全推行情通过回调转发记录到内存映射文件(
subscribe_tick.py) - 准实时读取并转换成K线数据，变相实现K线全推行情(
subscribe_minute.py) - 分钟级别计算因子触发信号(
strategy_runner.py) - 依据信号手动交易(
trade_manual.py)
- 安装
QMT - 安装
python/conda。版本不能太低，截至2025年3月，推荐python3.12 - 在虚拟环境中
pip install -r requirements.txt - 修改
config.py中的配置。如：- TOTAL_ASSET: 股票+指数 的数量
- TICKS_PER_MINUTE: 股票1分钟收到的总TICK数量。一般要比实际的大一些，否则溢出报错
- TOTAL_1t: Tick总记录条数，一定要预留足够的空间，否则溢出报错
- FILE_1d: 数据文件路径。会维护2个文件。一个存数据，一个记录最新位置
- HISTORY_STOCK_1d: 历史数据保存位置。用于盘前准备历史数据
- 运行
QMT普通版, 手动下载历史数据。一般在交易日收盘后16点以后运行 - 运行
prepare_history.py, 准备历史数据。会将历史数据转存到HISTORY_STOCK_1d等位置 - 编辑运行
run_tick.bat, 转存全推行情。需要在开盘前运行，否则错失数据 - 编辑运行
run_minute.bat, Tick转K线。可盘中再启动
factor_codegen.py因子计算函数代码生成，可自行编写因子函数。可关注expr_codegen和polars_ta这两个项目strategy_runner.py可修改代码，使用更灵活的生成方式，或叠加更多策略逻辑trade_manual.py可修改成自动下单
- 一定要开盘前做好网络时间同步，否则在策略定时触发时可能数据不全
- 每天开盘前都需要先删除数据文件，否则数据是接后面添加的，会导致运行一段时间后溢出
- 目前只能一次处理一天的数据，多天处理需要修改K线数据的逻辑
- 开始运行是会接收一次全推数据，要过滤
- 接收数据时，小节收盘时，会延迟几秒钟还收到数据，要处理
- 运行
run_tick.bat后非常担心不小心将窗口关闭。Windows Terminal可以再开一个选项卡，这样多个选项卡关闭时会提示
此文件一般已经放到了用户的项目目录下了，但qmt_quote由于过于简单，并没有发布到pypi。(也许迭代多次后会发布)
有两种方式可以使用，选用一种即可。
- 手动添加到sys.path中，简单粗暴。但代码运行中才添加，所以IDE无法识别会有警告
import sys
sys.path.insert(0, r"D:\GitHub\qmt_quote")
- 到
D:\Users\Kan\miniconda3\envs\py312\Lib\site-packages目录下， 新建一个qmt_quote.pth文件，IDE可识别，内容为：
D:\GitHub\qmt_quote
使用qmt_quote.tools中函数，对接通达信条件预警(get_block_members_tdx)和同花顺动态板块(get_block_members_ths)可获取股票列表。